unitroot
Unit root test / stationarity (ADF, KPSS)
Usage
unitroot [-r {c,ct,ctt,nc}] [-k {c,ct}]
Parameters
Name | Parameter | Description | Default | Optional | Choices |
---|---|---|---|---|---|
fuller_reg | -r --fuller_reg | Type of regression. Can be ‘c’,’ct’,’ctt’,’nc’ 'c' - Constant and t - trend order | c | True | c, ct, ctt, nc |
kpss_reg | -k --kps_reg | Type of regression. Can be ‘c’,’ct' | c | True | c, ct |
Examples
2022 Feb 16, 11:16 (🦋) /stocks/qa/ $ unitroot
Unit Root Calculation
┏━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
┃ ┃ ADF ┃ KPSS ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━┩
│ Test Statistic │ -28.9536 │ 0.2928 │
├────────────────┼────────────┼────────┤
│ P-Value │ 0.0000 │ 0.1000 │
├────────────────┼────────────┼────────┤
│ NLags │ 0.0000 │ 3 │
├────────────────┼────────────┼────────┤
│ Nobs │ 759.0000 │ │
├────────────────┼────────────┼────────┤
│ ICBest │ -3339.2013 │ │
└────────────────┴────────────┴────────┘