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unitroot

Unit root test / stationarity (ADF, KPSS)

Usage

unitroot [-r {c,ct,ctt,nc}] [-k {c,ct}]

Parameters

NameParameterDescriptionDefaultOptionalChoices
fuller_reg-r --fuller_regType of regression. Can be ‘c’,’ct’,’ctt’,’nc’ 'c' - Constant and t - trend ordercTruec, ct, ctt, nc
kpss_reg-k --kps_regType of regression. Can be ‘c’,’ct'cTruec, ct

Examples

2022 Feb 16, 11:16 (🦋) /stocks/qa/ $ unitroot
Unit Root Calculation
┏━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
┃ ┃ ADF ┃ KPSS ┃
┡━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━┩
│ Test Statistic │ -28.95360.2928
├────────────────┼────────────┼────────┤
│ P-Value │ 0.00000.1000
├────────────────┼────────────┼────────┤
│ NLags │ 0.00003
├────────────────┼────────────┼────────┤
│ Nobs │ 759.0000 │ │
├────────────────┼────────────┼────────┤
│ ICBest │ -3339.2013 │ │
└────────────────┴────────────┴────────┘